阳光私募尽职调查资料

目 录一、公司概括......................................51.1 公司基本情况.........................................51.2 公司治理结构.........................................5二、团队建设情况..................................62.1 公司各部门人员配备情况...............................62.2 公司高级管理人员.....................................62.3 关键岗位人员变动情况.................................7三、投资理念、投资流程和研发情况..................83.1 公司股票投资的基本理念及依据.........................83.2 在投资决策中如何考虑风险控制的影响（实例说明）........83.3 投资流程.............................................93.4 投资的定量分析与定性分析............................133.5 公司股票池及选股....................................143.6 主动性的投资组合管理中出售股票的原则................143.7 关于资产配置........................................1513.8 组合管理中的投资策略................................173.9 投资目标选择与绩效评估..............................193.10 公司的研究理念和研究方法...........................213.11 公司研究人员的分工情况.............................213.12 投资管理业务的研究流程及具体研究工作开展情况。.....223.13 研究过程中股票投资所使用的估值方法.................273.14 内部研究报告的主要依据.............................283.15 投资部与研究部的协作，研究成果的实际效果...........28四、交易管理.....................................294.1 股票交易管理机制及交易原则..........................294.2 交易系统中各产品帐户的交易公平......................304.3 交易流程、交易量与交易系统能力......................304.4 交易人员与基金经理间的交流反馈的途径方式与实际效果. .31五、风险控制.....................................335.1 公司的风险管理理念和风险管理组织架构................335.2 资产管理过程中风险控制..............................335.3 投资组合的风险管理..................................3625.4 产品之间的独立性问题................................375.5 员工道德风险管理....................................385.6 公司对 IT 系统风险的防范措施.........................385.7 包机处理机制........................................395.8 公司通过何种程序处理违规和违反风险控制规定的行为....405 .9 公司自营业务及委托业务的风险防范............... ....40六、 绩效评估....................................416.1 绩效评估体系的配备与使用............................416.2 公司认为绩效评估体系对实际的投资组合管理的作用......426.3 关于产品的业绩归因分析..............................426.4 如何获取超额收益与绝对收益..........................436.5 产品业绩表现说明............. .......................6.6 产品业绩表现数据表....................................6.7 产品业绩表现同类比较（私募）..........................6.8 产品业绩表现同类比较（公募）..........................七、 其他情况......................................7.1 与银行及其它金融机构合作情况..........................7.2 市场评价..............................................3附件：.............................................附一：企业法人营业执照.......................................... 附二：组织机构代码证............................................ 附三：税务登记证................................................附四：法定代表人身份证复印件.....................................附五：公司章程..................................................附六：公司验资报告.........................